每經(jīng)編輯｜金冥羽    

繼橋水基金用業(yè)績證明 “華爾街機(jī)構(gòu)也能炒A股”之后，另一只頂流外資對(duì)沖基金Two Sigma也因其在中國股市的投資成績引發(fā)關(guān)注。

據(jù)財(cái)聯(lián)社，Two Sigma旗下一只“側(cè)重于中證500指數(shù)”的指數(shù)增強(qiáng)策略基金，在今年前9個(gè)月收益率達(dá)到52.5%，比基準(zhǔn)指數(shù)高出23個(gè)百分點(diǎn)。這只基金自2023年成立以來，平均年化收益率達(dá)到20.8%。

這樣的投資成績也迎來真金白銀的認(rèn)可。最新消息顯示，在本月完成逾10億人民幣的募資后，Two Sigma在華機(jī)構(gòu)——騰勝投資管理（上海）有限公司的資管規(guī)模正式超過100億關(guān)口。

知情人士透露，約四分之三的新募集資金將進(jìn)入前述中證500策略基金，剩余25%將進(jìn)入另一只宏觀策略基金。該宏觀基金今年前9個(gè)月的回報(bào)為11.6%，從2020年啟動(dòng)以來的累計(jì)回報(bào)達(dá)到119.9%。

據(jù)藍(lán)鯨新聞此前報(bào)道，橋水基金于2019年在中國推出全天候增強(qiáng)型基金，成立以來每年都能錄得正收益。其中2024年的收益率達(dá)到37%，躋身全球?qū)_基金前十。穩(wěn)定的超額表現(xiàn)，也使得橋水基金近兩年愈發(fā)搶手，甚至需要“配貨”才能分到些許額度。橋水中國的資管規(guī)模在2021年達(dá)到百億門檻，并在去年突破550億。

官網(wǎng)顯示，Two Sigma是美國華爾街的一家量化對(duì)沖基金，截至2023年，其管理規(guī)模超過600億美元，采用大數(shù)據(jù)分析和人工智能模型構(gòu)建投資策略，覆蓋股票、債券、大宗商品等多個(gè)資產(chǎn)類別。公司因自主研發(fā)的量化模型和分布式計(jì)算技術(shù)成為行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)，但2022年的模型參數(shù)修改未經(jīng)授權(quán)事件導(dǎo)致有些基金表現(xiàn)低于預(yù)期約1.7億美元，有些基金表現(xiàn)高于預(yù)期約4.5億美元。2024年上述事件與美國證監(jiān)會(huì)已達(dá)成和解。此外，2023年，Two Sigma主動(dòng)披露兩位聯(lián)合創(chuàng)始人對(duì)某些事項(xiàng)意見不同，2024年兩位創(chuàng)始人退出日常管理，公司進(jìn)入治理結(jié)構(gòu)改革新階段。

值得一提的是，該公司“2022年模型參數(shù)篡改事件”的主角，是一位名叫吳艦（Wu Jian）的清華學(xué)霸，此前他在小紅書炫富引發(fā)業(yè)內(nèi)討論，并引發(fā)了Two Sigma內(nèi)部調(diào)查。后經(jīng)歷美國證交會(huì)因其他事項(xiàng)介入，Two Sigma于2024年解雇了吳艦，并賠償了客戶的損失。

吳艦于2018年4月加入頂尖量化對(duì)沖基金Two Sigma，從量化研究員做起，三年時(shí)間不到就升任Two Sigma量化研究部的副總裁，2023年1月，工作不到五年的吳艦被提拔為高級(jí)副總裁。

吳艦2023年曾在小紅書“悄悄炫富”，并稱“不敢發(fā)朋友圈，自己心態(tài)還是太年輕，想找個(gè)沒人認(rèn)識(shí)的地方偷偷炫耀下......”。該帖子顯示，其2022年的薪資相較往年出現(xiàn)暴漲，高達(dá)2350萬美元（約合人民幣1.67億元）。

（免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|||金冥羽 杜恒峰

校對(duì)|許紹航

封面圖片來源：視覺中國

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